Wanis Abro

Situation professionnelle

Etudiant
En recherche de stage

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Expériences

  • Analyse et validation quotidienne des paramètres de marché utilisés pour le calcul des P&L et des indicateurs de risques (VaR, Stress,…).
    Proposition d'une méthode de reconstitution d'historiques de spreads basée sur une interpolation spline cubique.
    Développement et optimisation des outils en R, VBA et Excel.

Membre de Hedging Strategy team (stage)

Axa Life Invest
Septembre 2016 à mars 2017
  • Suivi et validation du processus journalier de hedging et utilisation de VBA/Excel et SQL pour automatiser ces outils, les rendre plus dynamiques et facilement partageables entre les équipes.

Projet de recherche - Université de Southampton

Université de Southampton
Mai 2016 à août 2016
  • Utilisation de l'inférence bayésienne dans le but de trouver des designs optimaux pour les expériences utilisant les modèles linéaire et régression logistique.

Aide à la réussite aux concours de Grandes Ecoles

Maths/physique
Septembre 2015 à avril 2016
  • 6h de cours hebdomadaire en internat d'excellence pour préparation aux concours des grandes écoles (niveau Maths Sup / Maths Spé).

Projets informatique

ENSTA ParisTech
Avril 2015 à mai 2016
  • "Apprentissage par renforcement" : Projet réalisé en C afin d'optimiser les mouvements d'un agent autonome, capable d'apprendre de ses erreurs.
  • "Programmation d'un jeux d'échec" : Projet de programmation en C++ du comportement de l'ordinateur pour un jeux d'échec.
  • "Pricing d'options exotiques" (Basket Call Option & Altiplano) : Projet C++ en utilisant Monte-Carlo et la méthode d'échantillonage préférenciel pour réduire la variance.

Compétences

  • C++, C , R, VBA, Python, SQL
  • Français : Langue maternelle
  • Anglais : Courant
  • Espagnol : Intermédiaire

Formations

Master 2 MMMEF (Modélisation et Méthodes Mathématiques en Economie et Finance)

Université Paris 1 (Sorbonne)
Depuis septembre 2017

Spécialisation "Quantitative Finance" : Approfondissement du calcul stochastique et de la modélisation financière.

Étudiant à l'ENSTA ParisTech

Grande école d'ingénieur
Depuis septembre 2014

SPÉCIALISATION : Finance quantitative
COURS : Calcul stochastique, Chaînes de Markov, Modèles en temps discret et continus pour la Finance, Méthodes de Monte-Carlo, Modélisation statistique

Classes Préparatoires

Lycée Saint Louis (Paris 6)
Septembre 2012 à juillet 2014

Maths spé : PSI* / Maths sup : PCSI

Baccalauréat Scientifique (Bac S)

Lycée Gérard de Nerval (Noisiel)
Juin 2012 à juillet 2012

Option Mathématiques / Obtenu avec la mention Très Bien 17.55/20

Loisirs

  • Handball : Pratique en club (compétitions niveau régional) + Arbitre de matchs
  • Musculation : régulièrement